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【股票知识干货】海龟交易法则7.2:衡量风险

海龟交易法则7.2:衡量风险

       使用任何一个系统都会经历痛苦的逆境时期,要把这一点考虑 在内,风险的量化就是方法之一。量化风险的方法有很多,以下是 几种我认为很有用的常用方法:

1•最大衰落:这是一个数字,代表一个测试期中从最高点到随 后的最低点的下跌百分比。在图7-4中,这个数字等于65%,是 1987年价格动荡的结果。

2•最长衰落期:从一个顶峰到下一个新顶峰的最长周期。它衡 量的是恢复速度,也就是在一段损失期之后需要多长时间才能重新 站上新的高点。

3•回报标准差:这是回报率分散状况的一个衡量指标。低标准 差表明大多数时候的回报率都接近于平均值,高标准差表明不同月 份之间的回报率差异较大。

4. R平方值:这个指标衡量的是实际投资回报率与平均复合增 长率的吻合程度。对带息账户这一类的固定收益投资来说,R平方 值等于1.0,而如果回报率不稳定,R平方值将小于1.0。

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