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【股票投资】海龟交易法则11.3:最优化

海龟交易法则11.3:最优化

       还有一种效应会造成历史测试结果与实际交易结果的差异,我 称之为最优化矛盾。这个矛盾制造了很多困惑,对刚刚接触电脑模 拟技术的新人来说尤其如此。有些交易系统需要用特定的数值进行 计算,选择这些数值的过程就是最优化。这些数值被称为参数。比 如,长期移动均线的计算天数就是一个参数,短期均线的计算天数 也是一个参数。最优化就是为这些参数选择最佳或最优化数值的过 程。有许多交易者认为最优化不是件好事,因为它会导致曲线拟合 现象和拙劣的表现。我说这是一派胡言!

       如果操作得当,最优化是件好事,因为了解参数变化的影响总 比忽略这种影响要好。当我们检验参数变化的效果时,我们常常能 从一些迹象中发现系统的表现是随机效应或曲线拟合的结果,而不 是系统优势的反映。所谓最优化过程,无非就是观察一下调整参数 值对交易结果的影响,合理地决定在实际交易中使用什么样的参 数值。

       有些交易者之所以认为最优化有害或有危险性,只是因为他们 不理解最优化矛盾,而且曾见识过不恰当最优化的恶果——这种不 恰当的最优化正是统计学中所说的过度拟合现象的根源。

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