海龟交易法则10.5:再看测试结果
前面说过,我们的测试期截至2006年6月。当我写到这里的时 候,又有很多个月过去了。你可能对这段时间内的情况很好奇。
如果以截至2006年6月的数据为依据,你会选择哪一个系统? 如果你能选择两个系统,你会选择哪两个?为了给你一点启示,我 修改了测试截止期,加人了直至2006年11月的新数据,更新后的 结果如表10-2所.
这是怎么回事?测试结果为什么会发生这么大的变化?我们的 最佳系统的衰落幅度为什么会上升50%之多?为什么使用最简单的 定时退出策略的系统在最后的5个月中没有什么变化,但其他系统 却如此糟糕? 一个交易者如何建立起更符合期望值的系统?换个角 度说,你怎么才能让你的期望值与一个系统的潜力更加吻合?
这些问题可以作为下一章的导言。在第十一章,我们将探讨所 有这些问题,帮助你更好地理解历史测试结果和实际交易结果的差 异,也更好地理解影响这种差异的种种因素。